domenica 16 agosto 2020

Stop Loss: dipende dalla strategia per capire come impostarlo?

Lo stop loss serve a chiudere il trade, operazione, quando il prezzo ci viene contro, e cioè quando il prezzo va nella direzione opposta a quella per cui noi abbiamo investito.

Come impostarlo

Ci sono diverse metodologie e teorie su come impostare lo stop, normalmente agli inizi, quando si comincia a tradare sul serio si tende a posizionare lo stop loss sui massimi o sui minimi appena precedenti al punto della nostra entrata nell'operazione., e corretto fare così?

SI e NO, nel senso che se per esempio apriamo una posizione a ribasso e abbiamo una resistenza evidente sopra il nostro punto di entrata, il livello di resistenza può correttamente essere il nostro punto migliore dove posizionare lo stop, viceversa se apriamo una posizione a rialzo e abbiamo un supporto sotto il nostro punto di entrata quello potrebbe essere il nostro livello di stop.

Nel caso appena descritto non abbiamo valutato semplicemente massimi e minimi precedenti come punti di riferimento, ma siamo andati ad individuare livelli di prezzo più volte toccati dove il prezzo stesso e stato respinto o supportato con forza.

Se facciamo mente locale fare trading utilizzando supporti e resistenze e di per se una strategia, quindi viene da domandarsi, lo stop loss varia come impostazione in base alla strategia che stiamo utilizzando? Occorre riflettere con attenzione a questa domanda e chiedersi, come imposto lo stop  basandomi sul funzionamento tecnico della mia strategia?

Probabilmente chi e arrivato su questa pagina e a letto il post voleva delle risposte ben definite, quindi delle metodologie da impostare seguendo le istruzioni, ma purtroppo per esperienza devo dire che un metodo universale non esiste., esistono delle linee guida che più o meno possiamo adattare alla nostra strategia e più la strategia e affine al metodo di impostazione dello stop più questo sarà efficace.

Sembra quasi che prima bisogna trovare una tecnica di stop efficace e poi adattarci sopra una strategia, assolutamente no, quello che voglio sottolineare e che ogni strategia possiede il suo tipo di stop, quindi se avete una strategia utile e che funziona dovrà "incastrarsi" tecnicamente bene con un determinato e preciso metodo di stop., quindi considerate con attenzione quali sono gli elementi che fanno funzionare la vostra strategia, cosa fa scattare il segnale, e quindi su questi fattori costruite anche il vostro stop loss.

Di supporti e resistenze abbiamo già parlato, vediamo altre teorie su cui impostare lo stop

- stop loss basato sui pattern candlestick, e su figure grafiche di inversione o continuazione

- stop loss basato sull'indice di volatilità, utilizzando un indicatore di volatilità consente di determinare uno stop adeguato al mercato sottostante e non troppo stretto, utilizzando per esempio l'ATR Average True Range, ma in questo caso sarebbe utile un indicatore, credo disponibile su alcune piattaforme, che indichi il valore in € della volatilità così come il valore in € del sottostante 

- stop loss basato sulle medie mobili, su trend ben definiti, può essere utilizzata una media mobile a 10 -12 periodi, media mobile calcolata sui massimi per un trend ribassista, sui minimi per un trend rialzista, esattamente dove si piazza la media li dovrebbe essere il nostro stop, questo tipo di stop potrebbe anche essere verificato in back test

Importante: qualsiasi tipo di stop utilizziate non dimenticate mai di visualizzare calcolare il rischio rendimento, quindi piazzando il vostro stop osservando il grafico dovete capire se il possibile guadagno sia superiore al valore dello stop impostato., e possibile individuare il probabile guadagno segnando delle trend line dinamiche sui massimi precedenti se siete a rialzo e sui minimi precedenti se siete a ribasso, in questo modo visualizzerete la dimensione del vostro stop e la dimensione di quello che potrebbe essere il probabile guadagno. Se lo stop e maggiore del possibile guadagno il trade non e buono.

Prima di passare ad alcuni esempi con immagini vorrei sottolineare una cosa, e cioè, così come abbiamo trovato ideato e adattato la nostra strategia di trading così allo stesso modo dobbiamo trovare ideare e adattare una tecnica di stop ideale per ogni nostra strategia nello specifico.

 

 Come si può vedere dall'immagine abbiamo un supporto ben definito, dove il prezzo ha rimbalzato più volte, tenendo conto poi che le candele che stiamo guardando sono a 30 minuti, questo definisce il supporto assolutamente consistente, ma ad un certo punto c'è stato il break out, cioè la rottura del supporto, a questo punto saremmo dovuti entrare a ribasso nell'operazione, quindi la decisione e di entrare nel trade e vendere.

Ma dove piazziamo lo stop loss?

Lo stop lo mettiamo esattamente sul livello di prezzo del supporto, questo perchè immaginiamo nel caso il prezzo ci venga contro e torni a salire, che sia stato un falso break out e che quindi il prezzo ritorni ad apprezzarsi sul medesimo supporto.

Si può capire in questo semplice esempio che la decisione di dove mettere lo stop e stata determinata dal tipo di strategia assunta per entrare nel trade, si deduce quindi che ogni tipo di operatività e strategia deve avere uno stop corrispondente e adeguato.

Nota: per quanto detto sui supporti e resistenze più in alto in questo articolo in relazione con lo stop, e invece quanto vediamo nell'immagine e dove piazziamo lo stop potrebbero nascere quelle che sembrano delle contraddizioni, invece no, perchè come da immagine siamo entrati nel trade dopo un break out e non prima... vedete come cambiano le valutazioni da adottare....

( non dimenticare il mio post su come impostare il take profit )

... qualsiasi opinione e utile, nei commenti Grazie ! 

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