giovedì 10 settembre 2020

Strategia trend following con segnale inizio Trend

Fare trading inseguendo e cavalcando il trend in atto può essere un'ottima strategia di trading, ricordate la frase " il trend e tuo amico ", e assolutamente vero, con il giusto supporto tecnico da parte degli indicatori non serve poi altro che individuare un trend a salire o un trend a scendere.

Quindi la strategia di trend following, seguire il trend, comporta l'individuazione di un sottostante che già si trova in una fase di trend, quello che faremo noi come trader e di investire seguendo la direzione del trend fino all'esaurimento dello stesso.

Quello che secondo me ci viene in aiuto e l'indicatore ADX ,  Average Directional Index, questo indicatore ci segnala quando il trend che stiamo osservando, qualunque esso sia, possiede una grande forza, o al contrario la forza e debole, più la linea dell'adx sale verso l'alto più il trend e in forza., occorre fare attenzione con questo indicatore, molto spesso osservando con poca attenzione si può confondere il movimento della linea dell'adx con l'andamento del prezzo del mercato, niente di più sbagliato, potremmo, per esempio trovarci in un trend a scendere con la linea dell'adx che punta e forma un "claster" verso l'alto, questo indicherebbe una grande forza del trend a scendere

Ovviamente nella strategia di trend following non possono mancare le medie mobili, io quando il trend e già in atto, ne utilizzo due, medie mobili semplice, applicate alla chiusura, una da 10 periodi e una da 24 periodi, nell'immagine che a breve vedremo, quella a 10 periodi e rossa che segue molto da vicino il prezzo, quella a 24 periodi e gialla più distaccata dal prezzo da considerare se toccata come punto di una possibile inversione e stop loss.

Attenzione, la media a 24 periodi rappresenta più un supporto se ci troviamo in un trend a salire, e rappresenta una resistenza se ci troviamo in un trend a scendere, solo la violazione con candele molto ampie e un trend che si posiziona su un diverso livello di prezzo da quello predominante, quindi inverte, ne indica la fuoriuscita dal trade.  

- Vediamo la prima immagine dove abbiamo da seguire un trend a salire e successivamente un trend a scendere

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Come possiamo vedere nell'immagine nel trend a salire ho segnato con due cerchi bianchi i momenti di maggiore forza, il momento in cui io sarei entrato in posizione e il cerchietto con la freccia che indica il prezzo, quella sarebbe stata la mia entrata a rialzo a mercato. Il primo cerchietto indica una forza nascente a salire mentre appunto il prezzo sale, confermato anche dalle medie mobili utilizzate spesso come supporto.

Esaurito il trend a salire comincia un trend a scendere, il primo cerchietto con la freccia che indica il prezzo sarebbe stata la mia entrata a mercato, ma se fate attenzione proprio in quel punto c'è stata una breve risalita del prezzo ben respinta dalla media gialla a 24 periodi, ovviamente vedendo una candela verde avrei atteso il rimbalzo a scendere sulla media gialla. Il secondo cerchietto bianco indica una continuazione di forza a scendere, anche se per un periodo il prezzo si e soffermato su uno specifico livello prima di tornare a scendere con decisione., la fase a ribasso e stata meno armoniosa e più indecisa.

Ora vedremo due immagini, una di un trend nascente a salire, e vedremo da dove inizia, una di un trend a scendere, e vedremo da dove inizia, questo per darvi un'idea di analisi più ampia, in modo tale che possiate attendere il verificarsi di una forte direzionalità di trend prima ancora che questa cominci, in pratica siete in anticipo, quando gli eventi si verificheranno potrete poi applicare la vostra strategia di trend following. Abbiamo in aggiunta una media mobile a 100 periodi, di colore bianco, che ci aiuta ad eliminare il rumore di fondo confermando un dato evento.

- Prima immagine di un trend nascente a rialzo ( segnale inizio trend )

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Come possiamo vedere abbiamo la formazione di un trading range , quindi una lotta tra compratori e venditori, questo viene confermato anche dalla media bianca a 100 periodi, questa si interseca nel mezzo delle altre due medie mobili e del prezzo, anzichè tenersi lontano dal rumore di fondo, questo vuol dire che tutte le forze sono concentrate in un'unico punto, qualcosa di esplosivo sta per accadere, un breakout, ed il breakout arriva, a rialzo, in parte confermato anche da un falso breakout a rialzo contenuto nel trading range.

Appena avvenuto il breakout a rialzo avremmo aggiunto la nostra ADX investendo e applicando la nostra strategia di trend following.

- Seconda immagine di un trend nascente a ribasso ( segnale inizio trend )

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Anche in questo caso abbiamo un trading range, la media bianca a 100 periodi e all'interno, arriva lo "scoppio" del breakout a ribasso, avremmo seguito il trend con l'aggiunta dell'ADX, ancora una volta  c'è stato un falso breakout a ribasso all'interno del trading range, che ripeto non prevede la direzione futura del prezzo dopo la rottura, ma indica chi e più "forzuto" in un determinato periodo e forse predominerà anche in futuro.

La strategia di trend following può essere applicata su di un trend già in atto, o possiamo attendere un trend, quindi abbiamo il segnale che un trend stà per realizzarsi, più opportunità da valutare abbiamo meglio e, concludo dicendo che i falsi breakout individuati nelle ultime due immagini non prevedono la futura direzionalità, e la forte rottura a rialzo o a ribasso finale che ci indica il trend, probabile, da seguire.

Buon trading a tutti! .. per qualsiasi domanda nei commenti :-)

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